Trading System Excel

Code Library System Trading-Code wird in mehreren Posts verbreitet, könnte es eine gute Idee, um sie alle an einem Ort (hier) zu konsolidieren, bevor es alles ein bisschen zu chaotisch ist, schreibe ich auch monatlich für Technical Analysis of Stocks and Commodities (TASC) Magazin In ihrem Trader8217s Tipps Abschnitt (meist Trading Blox Code). Bitte finden Sie alles unten für Ihre Durchsicht: 8212 TASC Magazin Traders8217 Tipps 8212 TASC Traders Tipps (April 2010): Modified Volume Preis Trend Indicator in Excel In dem Artikel Modified Volume-Preis Trend Indicator in dieser Ausgabe, Autor David Hawkins diskutiert eine Änderung von Der Volumenpreis-Trendindikator (VPT), ​​der bereits auf der ursprünglich von Joseph Granville entwickelten Balance-Volumenanzeige basiert. Link zu Traders8217 Tipps zum Excel-Datei TASC Traders Tipps (Mai 2010): Smoothing b in Trading Blox In 8220Smoothing der Bollinger b8221 Artikel, Autor Sylvain Vervoort erklärt, wie man Lärm aus dem traditionellen b-Indikator zu entfernen, verwendet, um klare Wendepunkte und Divergenzen zu identifizieren . Link zu Traders8217 Tipps Link zu tbx-Datei TASC Traders Tipps (Dezember 2010): Hull Moving Average In Trading-Indizes mit dem Hull Moving Average in dieser Ausgabe, Autor Max Gardner erklärt, wie man die Hull gleitenden Durchschnitt für langfristige Markt-Timing verwenden. Link zu Traders8217 Tipps zur TBX-Datei 8212 MISC 8212 8212 CSI Unfair Advantage API 8212 RetrieveBackAdjustedContract2 API-Funktionsdokumentation Referenzhandbuch zu dieser wesentlichen Funktion aus dem CSI-API-Dokument. Link zur ursprünglichen Post-Link zum RTF-Dokument Retrieve rückversicherten Futures-Kontrakt Einige Beispielcode in C mit der API, um auf eine der wichtigsten Funktionen zuzugreifen, um jeden Futures-Kontrakt mit jeder Art von Back-Adjusting von CSI angeboten abzurufen. Link zum ursprünglichen Post Link zu C Quelldatei CSI Individual Contracts Extractor Ein Dienstprogramm, um einzelne Verträge aus CSI8217s Unfair Advantage Database in Klartextdateien zu extrahieren. Link zum Original Post Link zu Zip-Datei mit EXE 8212 Trading Blox 8212 MMDI Portfolio Filter Variation auf dem klassischen MACD Portfolio Filter, mit dem Moving Median Indikator anstelle der Standard Moving Average für den schnellen Durchschnitt. Link zur ursprünglichen Post-Link zum Blockieren von Dateien (tbx) Verbesserte Vortex - und AVX-Indikatoren und AVX-System Der ursprüngliche Vortex-Indikator hatte einen Fehler (Lückenbehandlung für Nicht-Forex-Märkte) und verwendete keinen exponentiellen gleitenden Durchschnitt für die Glättung. Dies ist meine verbesserte Version mit einem grundlegenden Umkehrsystem, das es für die Einträge verwendet, um die Verknüpfung zum ursprünglichen Postlink zur Zip-Datei (mit: Vortex Indicator 038 AVX Hilfsblockdatei (tbx), AVX Entry Exit Block (tbx), AVX System (tbs)) 8212 R-Code 8212 Walk-Forward-Implementierung von Vince8217s Leverage Space Model Nutzen Sie das LSPM R-Paket (von Josh Ulrich) in einem Walk-Forward-Ansatz, um eine adaptive Test-Testmethodik zu ermöglichen. Link zum Originalpost mit notwendigen Erläuterungen R-Code-Datei 8212 AmiBroker 8212 e-Ratio-Berechnung Das e-Verhältnis ist eine praktische Möglichkeit, den Rand einer bestimmten Komponente eines Systems zu bewerten, ohne das System als Ganzes testen zu müssen (dh Rand des Nur Eintrittssignal). Link zu Original-Post (enthält alle notwendigen Code-Snippets und Logik) 8212 TradersStudio 8212 e-Ratio-Berechnung für Donchian Channel Breakout-System Dieser Code enthält den notwendigen generischen Code, um das e-Verhältnis zu berechnen sowie eine Implementierung, um die Berechnung auf ein Donchian anzuwenden Kanalüberwachung Eingangssignal. Link zu Original-Post-Link zu Zip-Datei (mit Donchian Channel Indicator TS-Code, Custom Trade Bericht TS-Code, System TS-Code kaufen, System TS-Code, Excel-E-Ratio-Makro (Textdatei), Excel-Beispiel-Arbeitsmappe) Überprüfen Sie die Liste der Globale Futures-Märkte Weisheit Trading bietet Zugang zu, von Mais in Südafrika, Palmöl in Malaysia bis Korean Won, brasilianischen Real oder Japanisch Kerosin, um nur einige zu nennen, ist es beeindruckend und groß, von der Diversifizierung zu profitieren. Au. Tra. Sy Blog, Systematische Trading Forschung und Entwicklung, mit einem Geschmack von Trend Following. Haftungsausschluss: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Futures-Handel ist komplex und stellt das Risiko von erheblichen Verlusten als solche, es kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Der Inhalt dieser Seite wird nur als allgemeine Information bereitgestellt und sollte nicht als Anlageberatung herangezogen werden. Alle Seiteninhalte sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapier - oder Finanzinstrumenten oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handels - oder Anlagestrategie auszulegen. Die Ideen auf dieser Seite sind nur die Meinungen des Autors. Der Autor kann oder darf keine Position in irgendeinem Finanzinstrument oder einer Strategie haben, auf die oben verwiesen wird. Jede Handlung, die Sie als Ergebnis von Informationen oder Analysen auf dieser Website nehmen, ist letztlich allein verantwortlich. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE, DIE BESCHRIEBEN WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WELCHE GEWINNE ODER VERLUSTE ÄNDERN, DASS DIESE IN DEN FAKTEN ZU ERHÖHEN SIND, DAHER HÄNDLISCHE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE NACH EINEM BESONDEREN HANDELSPROGRAMM ERFÜLLT WURDEN. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAHER, DASS SIE MIT DEM VORTEILE VON HINDSIGHT ALLGEMEINES VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH IST DER HYPOTHETISCHE HANDEL NICHT FINANZIELLES RISIKO, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSAUFNAHME KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DES FINANZIELLEN RISIKOS DES TATSÄCHLICHEN HANDELS ERKLÄREN. ZUR BEISPIELE WERDEN DIE FÄHIGKEIT ZUR VERSTÄNKUNG VON VERLUSTEN ODER ZU EINEM INSBESONDEREN HANDELSPROGRAMM IM BETRIEB DER VERLETZUNGSVERLÄNGER MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE TATSÄCHLICHEN HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN. DURCH DIE VORBEREITUNG VON HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND ALLE, DIE DIE HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN, KÖNNEN NICHT ZU DEN DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS ZURÜCKGEWIESEN WERDEN. DIESE LEISTUNGSTABELLE UND ERGEBNISSE SIND HYPOTHETISCH IN DER NATUR UND VERTRETEN NICHT IN DEN HANDEL IN AKTUELLEN RECHNUNGEN. Kopie 2009-2012 Au. Tra. Sy Blog 8211 Automatisiertes Trading System mdash Sitemap mdash Powered by WordpressSlideshare verwendet Cookies, um Funktionalität und Leistung zu verbessern und Ihnen relevante Werbung zu bieten. Wenn Sie die Seite weiter durchsuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Website zu. Siehe unsere Benutzervereinbarung und Datenschutzbestimmungen. Slideshare verwendet Cookies, um Funktionalität und Leistung zu verbessern und Ihnen relevante Werbung zu bieten. Wenn Sie die Seite weiter durchsuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Website zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und Benutzervereinbarung. Entdecken Sie alle Ihre Lieblingsthemen in der SlideShare App Holen Sie sich die SlideShare App zum Sparen für später auch offline Weiter auf der mobilen Website Upload Login Signup Doppelte Tap zum Verkleinern Mechanisches Trading System basierend auf renko Charts Teilen Sie diese SlideShare LinkedIn Corporation Kopie 2017A Einfache, Profitable Heikin - Ashi Trading System Von Tradinformed am 14. Oktober 2014 Heikin-Ashi Kerzenständer sind eine etwas andere Art der Betrachtung der Märkte. In diesem Artikel werde ich zeigen, wie sie als Teil einer profitable Handelsstrategie verwendet werden können. Heikin-Ashi Candlesticks Das Bild unten zeigt das DJIA mit normalen Leuchtern. Dieses nächste Bild unten zeigt die DJIA im selben Zeitraum mit Heikin-Ashi Leuchter. Die beiden Bilder sind ziemlich ähnlich, aber beachten Sie, wie die Trends auf dem Heikin-Ashi-Diagramm klarer sind. Dies liegt daran, dass die Kerzen teilweise auf dem Durchschnittspreis und dem Preis der vorangegangenen Kerze berechnet werden. Die Wirkung von diesem ist, die Kerzen zu glätten und glänzen über kleinere Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung zum Haupttrend. Der Vorteil von Heikin-Ashi-Leuchtern ist, dass sie den Trend klarer machen und nervösen Händlern helfen (was uns alle manchmal ist) mit dem dominierenden Trend bleiben. Allerdings ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass, wenn der Markt wechselt Richtung Heikin-Ashi Kerzen reagieren langsamer. Heikin-Ashi Trading-Strategie Die Strategie, die ich getestet habe, basierte auf dem EURUSD-Paar auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen. Die historische Daten stammten von 2000 8211 2014. Die Strategie, die ich zurückgezählt habe, ist: Handel Lange, wenn Heikin-Ashi positiv wird und MACD unter 0 ist Trade Short, wenn Heikin-Ashi negativ wird und MACD ist über 0 Close Long, wenn Heikin-Ashi negativ wird Kurz, wenn Heikin-Ashi positiv ist, habe ich ein Stop-Loss und Gewinnziel der ATR 10 verwendet. Ich habe einen zweiten Backtest gemacht, der einen nachlaufenden Stopp der ATR 1 beinhaltete. Außerdem habe ich nur Trades getroffen, die während der europäischen Trading-Session aufgetreten sind. Dazu gehört auch die US-Morgensitzung. Schließlich wollte ich die Sommerverlangsamung an den Finanzmärkten berücksichtigen und so die Monate Juli und August aus meiner Analyse ausschließen. Excel Backtest-Modell Ich habe die Handelsstrategie mit einem Long-Short Excel Backtest-Modell unterstützt. Dies ist eine Kalkulationstabelle, die verwendet werden kann, um alle Arten von Handels - und Anlagestrategien zu testen. Excel ist ein großartiges Werkzeug für das Backtesting zu verwenden, weil es sehr zugänglich ist und das Testen von ganz komplexen Strategien ermöglicht. Lernen, Ihre eigenen Handelsstrategien zu testen, ist einfach der beste Weg, um ein besserer Händler zu werden. Sie können sehen, was für Sie hier geeignet ist: Welches Modell sollte ich wählen oder einfach nur den Tradinformed Shop ausprobieren. Die Ergebnisse der ersten Backtest waren: Die oben genannten Ergebnisse sind ziemlich ermutigend für mich. Sie zeigen, dass die Heikin-Ashi-Kerzen über einen längeren Zeitraum profitabel sein können. Sie produzieren einen anständigen Gewinnprozentsatz für einen Trend nach Strategie und zeigen insbesondere einen niedrigen Drawdown. Für viele Händler ist das ein wichtiger Aspekt. Es ist schwer, jede Strategie zu verfolgen, die große Schwankungen in der Profitabilität hat. Diese Strategie soll zeigen, wie Heikin-Ashi Leuchter für Händler, die nach Trend nach Möglichkeiten suchen, hilfreich sind. Sie sind leicht zu lesen und zu verstehen. Sie können mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um sie effektiver zu machen. Meine Fallback-Informationsquelle für alles, was mit japanischen Candlesticks zusammenhängt, sind die Bücher von Steve Nison. Ich habe seine klassischen Beyond Candlesticks: Neue japanische Charting Techniken Revealed und ich verweise es oft. Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über Leuchter zu lernen, ist dies ein guter Ort, um zu beginnen. Das Buch umfasst Muster sowie interessante japanische Handelssysteme wie 3 LIne Break. Renko und Kagi Charts. YouTube Video Ich habe ein YouTube-Video aufgenommen, das mehr Informationen über die Leuchter und die Backtest-Kalkulationstabelle gibt. Teile das: